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jieh 《騎士團團長》
文章: 6897
v3.8.8

<投資紀錄>復華全球物聯網科技基金(台幣)

＜基金投報率紀律管理紀錄＞＄moneydj＄

2024-12-30：年化標準差 17.49%、Sharpe 0.62、Beta 1.09（三年定期定額報酬率 50.30%、年化 14.55%）
2024-03-20：+1=2
2024-03-04：停利目標調高至 30%
2024-03-03：25.59% 底部停利（以民國 113年03月06日之交易價格計算，於民國 113年03月11日付款！）
2024-03-01：年化標準差 23.70%、Sharpe 0.58、Beta 1.18（三年定期定額報酬率 29.66%、年化 9.04%）25.59%
2023-11-29：-1=1 取消「加倍扣款約定」
2023-07-26：年化標準差 22.32%、Sharpe 0.23、Beta 0.77（三年定期定額報酬率 5.34%、年化 1.75%）2.34%
2023-04-20：-15.12% 反手加碼 +1=2（-25% 加倍扣）
2022-03-01：長期抗戰 -1=1
2020-07-06：停利目標 22% +1=2
2020-07-05：年化標準差 28.41%、Sharpe 0.3、Beta 0.99（三年定期定額報酬率 25.37%、年化 7.8%）
2020-06-30：合計報酬率 21.22% 贖回續扣
2020-06-29：年化標準差 26.86%、Sharpe 0.3、Beta 0.77（三年定期定額報酬率 21.77%、年化 6.79%）
2020-06-24：年化標準差 37.95%、Sharpe 0.24、Beta 0.93（三年定期定額報酬率 22.58%、年化 7.02%）
2020-05-28：停利目標 20%
2020-05-27：年化標準差 37.35%、Sharpe 0.2、Beta 0.93
2020-02-24：停利目標 15%
2020-02-23：年化標準差 12.23%、Sharpe 0.35、Beta 0.99
2018-12-14：總獲利比率低於水準維持投資池現金流調整整體預算 -1=1
2018-09-05：停利目標 20-25%
2018-08-03：-2=2 暫定停利目標 30%
2018-06-11：年化標準差 20.86%、Sharpe 0.41、Beta 1.02 暫定停利目標 30%
2017-09-17：+1
2017-09-17：年化標準差 11.08%、Sharpe 0.84、Beta 0.82 暫定停利目標 30%

《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差：用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

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[編輯文章 34 次, 最後修改： jieh 於 2024/12/31 下午 04:22:17]

[2017/9/17 上午 12:42:49]

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