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jieh 《騎士團團長》
文章: 6897
v3.8.8

<投資紀錄>復華亞太平衡基金

moneydj

＜基金投報率紀律管理紀錄＞

2024-10-08：年化標準差 18.68%、Sharpe 0.31、Beta 1.29（三年定期定額報酬率 12.03%、年化 3.86%）
2023-11-29：-1=1 取消「加倍扣款約定」
2022-12-09：-1=2
2021-02-05：+1=3
2020-07-20：+1=2
2020-07-14：暫定下次停利目標 15%
2020-07-14：報酬率 17.08% 贖回續扣
2020-07-13：年化標準差 19.99%、Sharpe 0.37、Beta 0.56（三年定期定額報酬率 19.82%、年化 6.21%）
2018-12-14：總獲利比率低於水準維持投資池現金流調整整體預算 -2=1
2017-12-07：試買的單筆買回清空位置
2017-09-08：暫定停利目標 10%
2017-09-07：年化標準差 9.87%、Sharpe 7.54、Beta 0.46

《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差：用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

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[編輯文章 11 次, 最後修改： jieh 於 2024/10/10 上午 01:42:48]

[2017/9/8 上午 01:30:33]

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